| 基金全稱 | 南華豐睿量化選股混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 南華豐睿量化選股混合A |
| 基金代碼 | 021995（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月14日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 南華基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
南華豐睿量化選股混合A(021995) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 黃志鋼 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-10 |
黃志鋼先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士,2004年7月5日至2005年7月14日在美國(guó)未來(lái)之路任交易員;2005年7月15日至2006年12月10日任海通期貨研究發(fā)展部研究員;2006年12月10日至2008年10月21日任國(guó)元證券衍生產(chǎn)品部高級(jí)經(jīng)理;2008年10月21日至2015年6月5日任國(guó)聯(lián)安基金量化投資部基金經(jīng)理;2015年6月8日至2018年6月30日任金鷹基金指數(shù)及量化投資部總經(jīng)理;2019年1月1日至2019年8月1日任南華期貨研究所量化投資總監(jiān),2019年8月入職南華基金管理有限公司,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼量化投資部總經(jīng)理。2022年1月29日任南華中證杭州灣區(qū)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、南華中證杭州灣區(qū)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月5日任南華豐匯混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月18日起擔(dān)任南華瑞澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月23日起任南華豐元量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021996 | 南華豐睿量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-10-10 | 至今 | 12天 | |
| 021995 | 南華豐睿量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-10 | 至今 | 12天 | |
| 021526 | 南華豐匯混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 至今 | 147天 | 6.21% |
| 020118 | 南華豐元量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-23 | 至今 | 273天 | 11.42% |
| 020117 | 南華豐元量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-23 | 至今 | 273天 | 11.83% |
| 008345 | 南華瑞澤債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-11-18 | 至今 | 339天 | 1.45% |
| 008346 | 南華瑞澤債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-11-18 | 至今 | 339天 | 1.38% |
| 015245 | 南華豐匯混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-05 | 至今 | 2年又232天 | 23.53% |
| 512870 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-29 | 至今 | 2年又267天 | -33.59% |
| 007842 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-29 | 至今 | 2年又267天 | -32.21% |
| 007843 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-29 | 至今 | 2年又267天 | -32.94% |
| 000059 | 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A | 指數(shù)型-股票 | 2013-08-21 | 2015-06-04 | 1年又287天 | 138.30% |
| 162511 | 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) | 債券型-混合一級(jí) | 2012-06-04 | 2013-07-13 | 1年又39天 | 8.02% |
| 150080 | 國(guó)聯(lián)安雙佳B信用分級(jí)債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2012-06-04 | 2013-07-13 | 1年又39天 | 10.00% |
| 162512 | 國(guó)聯(lián)安雙佳A信用分級(jí)債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2012-06-04 | 2013-07-13 | 1年又39天 | 5.02% |
| 150069 | 國(guó)聯(lián)安雙力A中小板綜指 | 指數(shù)型-股票 | 2012-03-23 | 2015-03-23 | 3年又0天 | 21.36% |
| 162510 | 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2012-03-23 | 2015-06-04 | 3年又73天 | 196.62% |
| 150070 | 國(guó)聯(lián)安雙力B中小板綜指 | 指數(shù)型-股票 | 2012-03-23 | 2015-03-23 | 3年又0天 | 128.90% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,通過(guò)數(shù)量化模型精選個(gè)股,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北京證券交易所及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)和存托憑證、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、銀行存款以及現(xiàn)金,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金把握宏觀經(jīng)濟(jì)和投資市場(chǎng)的變化趨勢(shì),動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合比例,自上而下配置資產(chǎn),有效分散風(fēng)險(xiǎn),力求獲取超額收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金將由投資研究團(tuán)隊(duì)及時(shí)跟蹤資本市場(chǎng)環(huán)境變化,根據(jù)對(duì)國(guó)際及國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、資本市場(chǎng)運(yùn)行狀況等因素的深入研究,分別判斷股票和債券等市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合行業(yè)狀況、公司價(jià)值性和成長(zhǎng)性分析、公司盈利能力與現(xiàn)金流狀況,綜合評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平。在充分的宏觀形勢(shì)判斷和策略分析的基礎(chǔ)上,通過(guò)“自上而下”的資產(chǎn)配置及動(dòng)態(tài)調(diào)整策略,將基金資產(chǎn)在各類型證券上進(jìn)行靈活配置。其中,當(dāng)股票市場(chǎng)資產(chǎn)價(jià)格明顯上漲時(shí),適當(dāng)增加股票資產(chǎn)配置比例;當(dāng)股票市場(chǎng)處于下行周期且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下降時(shí),適當(dāng)增加債券和現(xiàn)金資產(chǎn)配置比例,并通過(guò)靈活運(yùn)用衍生品合約的套期保值與對(duì)沖功能,最終力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)組合收益的最大化,從而有效提高不同市場(chǎng)狀況下基金資產(chǎn)的整體收益水平。 股票投資策略 本基金以量化多因子策略為基礎(chǔ),結(jié)合組合優(yōu)化策略,構(gòu)建市場(chǎng)上具備超額收益的股票投資組合。在堅(jiān)持模型驅(qū)動(dòng)的紀(jì)律性投資的基礎(chǔ)上,遵循精細(xì)化的投資流程,嚴(yán)格控制組合在多維度上的風(fēng)險(xiǎn)暴露,并不斷精進(jìn)模型的修正和組合的優(yōu)化。在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。 (1)量化多因子策略 本基金采用多因子選股模型來(lái)進(jìn)行個(gè)股選擇。多因子模型是一套通用的定量分析框架,在該框架下,股票收益可分解為系列因子收益及權(quán)重的組合。多因子模型致力于尋找持續(xù)穩(wěn)健的超額收益因子,并進(jìn)而根據(jù)因子收益的預(yù)測(cè),形成股票超額收益的預(yù)測(cè)結(jié)果。本基金根據(jù)境內(nèi)證券市場(chǎng)的實(shí)際情況,在實(shí)證檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上,尋找適合境內(nèi)市場(chǎng)的因子組合,并將根據(jù)市場(chǎng)狀態(tài)的變化和因子研究的更新結(jié)論,對(duì)多因子模型及其所采用的具體因子進(jìn)行適度調(diào)整。在此基礎(chǔ)上,基金管理人將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化,綜合因子的實(shí)際表現(xiàn)及影響因子收益的眾多信息進(jìn)行前瞻性研判,適時(shí)調(diào)整各因子類別的具體組合及權(quán)重。 (2)組合優(yōu)化策略 1)控制組合風(fēng)險(xiǎn) 本基金將充分保證持股數(shù)量在一定的水平,通過(guò)分散化權(quán)重降低組合集中度風(fēng)險(xiǎn)。 2)減少交易成本 本基金在組合調(diào)整時(shí)將綜合比較組合調(diào)整帶來(lái)的潛在收益和組合調(diào)整的成本。其中,組合調(diào)整的成本既包括固定的交易成本,也包括交易的沖擊成本。本基金在交易時(shí)將利用交易技術(shù)盡可能減少市場(chǎng)沖擊,降低交易成本。 3)組合優(yōu)化及調(diào)整 本基金將綜合考慮市場(chǎng)變化、預(yù)期回報(bào)、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)以及交易成本等因素,對(duì)選股結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化,以確定個(gè)股的權(quán)重,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)收益最優(yōu)的組合。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、基金可供分配利潤(rùn)為正的情況下,方可進(jìn)行收益分配; 6、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位開(kāi)始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不實(shí)質(zhì)影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于混合型基金,風(fēng)險(xiǎn)水平和預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 |
南華豐睿量化選股混合A(021995) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于300萬(wàn)元 | --- | 1.00% |
| 大于等于300萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
南華豐睿量化選股混合A(021995) - 基金公告