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| 基金全稱 | 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 中金MSCI質(zhì)量A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006341（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2018年09月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年11月22日 / 0.114億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.71億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.8326億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉重晉、耿帥軍 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù) |
本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成分股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、次級(jí)債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、短期融資券、中期票據(jù)等)、債券回購、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)、同業(yè)存單、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資方法,按照標(biāo)的指數(shù)的成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 (一)股票投資策略 1、投資組合構(gòu)建 本基金通過完全復(fù)制策略進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)組合。在初始建倉期或者為申購資金建倉時(shí),本基金按照標(biāo)的指數(shù)各成份股所占權(quán)重逐步買入。在買入過程中,本基金采取相應(yīng)的交易策略降低建倉成本,力求跟蹤誤差最小化。在投資運(yùn)作過程中,本基金以標(biāo)的指數(shù)權(quán)重為標(biāo)準(zhǔn)配置個(gè)股,并根據(jù)成份股構(gòu)成及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、投資組合調(diào)整 (1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的投資組合將定期根據(jù)所跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤調(diào)整。標(biāo)的指數(shù)的樣本股每年定期調(diào)整,指數(shù)調(diào)整方案公布后,本基金將及時(shí)對(duì)現(xiàn)有組合的構(gòu)成進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,若成分股的集中調(diào)整短期內(nèi)會(huì)對(duì)跟蹤誤差產(chǎn)生較大影響,將采用逐步調(diào)整的方式。 (2)不定期調(diào)整 1)根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生增發(fā)、配股等股權(quán)變動(dòng)而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時(shí)調(diào)整股票投資組合; 2)根據(jù)基金申購贖回情況,調(diào)整股票投資組合,以有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); 3)當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因停牌、流動(dòng)性不足等因素導(dǎo)致基金無法按照指數(shù)權(quán)重進(jìn)行配置,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差和投資者利益,選擇相關(guān)股票進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?(3)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 (4)股票替代 通常情況下,本基金根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股票在指數(shù)中的權(quán)重確定成份股票的買賣數(shù)量。但在如標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足或停牌、標(biāo)的指數(shù)成份股因法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定而為本基金限制投資的股票等特殊情況下,本基金可以選擇其他股票或股票組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)中的成份股進(jìn)行替換。 在選擇替代股票時(shí),為盡可能的降低跟蹤誤差,本基金將采用定性與定量相結(jié)合的方法,在對(duì)替代股票與被替代股票的基本面、股價(jià)技術(shù)面等指標(biāo)進(jìn)行相關(guān)性分析的基礎(chǔ)上,優(yōu)先從標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股中選擇基本面良好,流動(dòng)性充裕的股票進(jìn)行替代投資。 (二)存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 (三)債券投資策略 本基金基于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,參與債券投資,其投資目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),降低跟蹤誤差。 1、利率策略 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行分析,積極主動(dòng)的預(yù)測(cè)未來的利率趨勢(shì)。根據(jù)相關(guān)因素的研究判斷調(diào)整組合久期。如果預(yù)期利率下降,本基金將增加組合的久期;反之,如果預(yù)期利率上升,本基金將縮短組合的久期。 2、債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)國債、金融債、公司債、企業(yè)債、短期融資券和中期票據(jù)等不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值分析,增持價(jià)值被相對(duì)低估的債券板塊,減持價(jià)值被相對(duì)高估的債券板塊,借以取得較高收益。 3、信用債券投資策略 本基金將根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期階段,分析企業(yè)債券、公司債券等發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、市場競爭地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,進(jìn)行個(gè)債的精選,結(jié)合適度分散的行業(yè)配置策略,構(gòu)造和優(yōu)化組合。 (四)股指期貨投資策略 為有效控制指數(shù)的跟蹤誤差,本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,通過對(duì)證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢(shì)的定量化研究,結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,并與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配。本基金通過股指期貨就本基金投資組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)的擬合效果進(jìn)行及時(shí)、有效地調(diào)整,提高投資組合的運(yùn)作效率。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 (五)股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 (六)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將持續(xù)研究和密切跟蹤國內(nèi)資產(chǎn)支持證券品種的發(fā)展,將通過宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測(cè)資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化,制定周密的投資策略。在具體投資過程中,重點(diǎn)關(guān)注標(biāo)的證券發(fā)行條款、基礎(chǔ)資產(chǎn)的類型,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,加強(qiáng)對(duì)未來現(xiàn)金流穩(wěn)定性的分析。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總量規(guī)模,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)支持證券對(duì)基金資產(chǎn)的最優(yōu)貢獻(xiàn)。 (七)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 在分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征并對(duì)各類市場大勢(shì)做出判斷的前提下,本基金對(duì)可轉(zhuǎn)債所對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析和研究,從行業(yè)選擇和個(gè)券選擇兩方面進(jìn)行全方位的評(píng)估,對(duì)盈利能力或成長性較好的行業(yè)和上市公司的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注,對(duì)可轉(zhuǎn)債投資價(jià)值進(jìn)行有效的評(píng)估,選擇投資價(jià)值較高的個(gè)券進(jìn)行投資。 (八)權(quán)證投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具。在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),基金管理人將通過對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,根據(jù)權(quán)證的高杠桿性、有限損失性、靈活性等特性,通過限量投資、趨勢(shì)投資、優(yōu)化組合、獲利等投資策略進(jìn)行權(quán)證投資?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可法律法規(guī)允許的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場基金、債券型證券投資基金和混合型證券投資基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。