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| 基金全稱(chēng) | 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019808（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年10月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年10月20日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.33億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2834億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富安達(dá)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 紀(jì)青 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.75%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證500指數(shù) |
本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金,在力求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù),控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年跟蹤誤差不超過(guò)7.75%的基礎(chǔ)上,結(jié)合量化方法追求超越標(biāo)的的業(yè)績(jī)水平。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成分股及備選成分股。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成分股(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)/公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金作為增強(qiáng)型的指數(shù)基金,以量化組合投資管理方式為基礎(chǔ),力求在控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%、年跟蹤誤差不超過(guò)7.75%的基礎(chǔ)上獲取超越標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 資產(chǎn)配置策略 本基金股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的90%-95%。一般情況下將保持各類(lèi)資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。基金以量化評(píng)估因子為基礎(chǔ),在綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、各類(lèi)資產(chǎn)收益風(fēng)險(xiǎn)比值、股票資產(chǎn)估值、流動(dòng)性要求、申購(gòu)贖回以及分紅等因素后,對(duì)基金資產(chǎn)配置做出合適調(diào)整。 股票投資策略 本基金以中證500指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),通過(guò)量化組合管理方法,從優(yōu)選個(gè)股、風(fēng)險(xiǎn)控制、成本控制等角度優(yōu)化投資組合,力爭(zhēng)在穩(wěn)定跟蹤標(biāo)的指數(shù)外獲取超額收益。 (1)優(yōu)選個(gè)股 本基金在定量分析框架下,以量化多因子策略為基礎(chǔ),選股因子覆蓋盈利成長(zhǎng)類(lèi)、財(cái)務(wù)質(zhì)量類(lèi)、價(jià)量指標(biāo)類(lèi)、分析師預(yù)期類(lèi)以及公司治理類(lèi)等多維度指標(biāo),以強(qiáng)選股邏輯和強(qiáng)數(shù)據(jù)驗(yàn)證“共振”為標(biāo)準(zhǔn),從廣度和深度上同步挖掘市場(chǎng)中的超額收益來(lái)源,并根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化及時(shí)調(diào)整策略,對(duì)指數(shù)成分股和非指數(shù)成分股進(jìn)行動(dòng)態(tài)優(yōu)化和篩選。 (2)風(fēng)險(xiǎn)控制 本基金以量化風(fēng)險(xiǎn)控制模型為基礎(chǔ),對(duì)模型確認(rèn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)因子做嚴(yán)格的敞口控制,結(jié)合對(duì)組合跟蹤誤差的控制共同嵌入投資組合優(yōu)化模型內(nèi),力求做到全面客觀的風(fēng)險(xiǎn)控制。 (3)成本控制 本基金以量化成本控制模型為基礎(chǔ),從市場(chǎng)流動(dòng)性、沖擊成本、換手率等角度在交易環(huán)節(jié)進(jìn)行組合的成本控制。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,且不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金是一只股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí),本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成分股及其備選成分股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。