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知名量化私募向投資者致歉宣布不再推廣類中性策略
證券時報記者金凌
繼行業(yè)巨頭幻方量化之后,又一家量化私募準備放棄中性策略。10月23日,冪數(shù)資產在官微公告,未來將不再推廣類中性策略。第三方機構數(shù)據(jù)顯示,冪數(shù)資產期權套利策略近期遭遇歷史最大回撤,回撤幅度接近20%。
冪數(shù)資產在公告中表示,由于市場環(huán)境發(fā)生了重大轉變,公司期權套利策略遭受重創(chuàng)。經公司內部商議后決定,公司未來主推策略將調整為帶有多頭敞口的策略,而不再推廣類中性策略。
冪數(shù)資產還表示,對于投資者遭受的損失,深感愧疚和歉意。為盡力彌補投資者損失,若原有投資者有意投資新策略,將享受極大優(yōu)惠(可考慮方案:永久免收業(yè)績報酬等)。
值得注意的是,10月16日,冪數(shù)資產就曾公告,受市場大幅波動影響,公司旗下期權產品出現(xiàn)創(chuàng)歷史的回撤。為盡快修復凈值,經公司內部商議后決定,對旗下期權產品輪流暫停收取管理費。此后公司對旗下“冪數(shù)富饒?zhí)桌?號私募證券投資基金”和“冪數(shù)富饒?zhí)桌?號私募證券投資基金”作出了暫時免收管理費的安排。
私募排排網數(shù)據(jù)顯示,截至10月18日,冪數(shù)資產旗下“冪數(shù)富饒?zhí)桌?號”今年以來收益率為-13.53%。產品近期回撤達到18.41%,創(chuàng)出該產品自2023年3月17日成立運行以來的最大回撤。
冪數(shù)資產是業(yè)內較為知名的從事期權套利的私募基金。公開信息顯示,公司成立于2015年6月,由證券業(yè)內具有十年以上投資經驗的專業(yè)團隊創(chuàng)建,是國內專業(yè)從事量化投資資產管理的對沖基金之一。公司創(chuàng)始人陳炮畢業(yè)于浙江大學金融物理專業(yè),曾是某著名海外對沖基金背景本土團隊的首批成員,曾在多家券商、私募以及研究機構任職。另據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),冪數(shù)資產目前管理規(guī)模為5億元~10億元。
有銷售渠道人士向證券時報記者表示,冪數(shù)資產的期權套利策略采取動態(tài)對沖,盤中會調整敞口暴露,此前的連續(xù)漲停行情導致產品策略被拉爆,公司已連續(xù)公告進行相應處理?!半m然有些客戶表態(tài)很尖銳,但也有不少投資人表示理解,該機構也表態(tài)會繼續(xù)運作?!?/p>
由于對沖端壓力的上升,中性策略近期一度出現(xiàn)較大回撤,引發(fā)業(yè)內關注。10月18日晚間,幻方量化在給投資人發(fā)送的消息中稱,因市場環(huán)境變化,對沖系列產品難以同時取得收益和縮小風險敞口,潛在收益風險比明顯下降,未來收益將明顯低于投資人預期??紤]到對沖產品的風險屬性,公司將逐步降低對沖全系產品投資倉位至0,同時自2024年10月28日起免除對沖系列產品后期的管理費。
不過,也有量化私募人士表示,機構選擇放棄中性策略仍屬個例,雖然階段性表現(xiàn)承壓,但不能因此全盤否定這一產品線。
(文章來源:證券時報)
(原標題:知名量化私募向投資者致歉宣布不再推廣類中性策略)
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